Credit Risk Rating Platform

Rating-Modelle - Transparent und revisionssicher abbilden
und anwenden

Traditionelle Lösungsansätze für systemgestützte Bewertungsmodelle von Kreditrisiken sind zu starr und unflexibel um den steigenden Anforderungen hinsichtlich Komplexität, Transparenz und Flexibilität gerecht werden zu können. Mit der Credit Risk Rating Platform bietet Innovations eine Plattform zur transparenten Implementierung von Rating-Modellen und deren nahtloser Operationalisierung. Die Credit Risk Rating Platform ist komponentenbasiert aufgebaut. Die primären Systemkomponenten sind in der nachfolgenden Abbildung dargestellt:

Rating-Modelle transparent abbilden

Die Model Authoring Platform ist die zentrale Komponente zur Erstellung und Pflege der Rating-Modelle. Der Visual Rules Modeler bietet einen besonders intuitiven Ansatz zur grafischen Abbildung institutsinterner Rating-Modelle. Die Darstellung der Logik entspricht der menschlichen Denkweise und eignet sich sehr gut für den Einsatz im Fachbereich. Neben der Berechnungs- und Entscheidungslogik werden ferner die Oberflächenelemente spezifiziert. Als Ergebnis liegen sowohl die fachlichen Rating-Modelle sowie für deren Operationalisierung notwendigen Oberflächendefinitionen (UI Models) vor.

Oberfläche dynamisch generieren

In die Bewertung von Adressausfallrisiken und Verlustquoten fließen vielfach qualitative Risikofaktoren ein, die von Analysten bewertet werden. Die hierfür notwendigen Oberflächenelemente (z.B. Erfassungsmasken) für den operativen Rating-Vorgang werden aus den UI Models dynamisch generiert. Änderungen am Modell (z.B. Ergänzung um qualitativen Faktor) werden somit direkt auf die Oberfläche übertragen. Das Ergebnis: Maximale Flexibilität von Modell und Oberfläche

Ratings komfortabel durchführen

Der Rating Manager dient zur Durchführung und Verwaltung von Rating-Vorgängen durch den Kreditanalysten. Hierbei werden die erforderlichen Menüstrukturen zur Auswahl der Ratingverfahren, sowie die dynamisch generierten Oberflächen der Erfassungs- und Ergebnisdialoge bereitgestellt. Der Rating Manager erfüllt komplexeste Anforderungen im fachlichen Ratingprozess.

Ratings Basel II-konform historisieren

Die Basel II Regularien stellen explizite Anforderungen an die Speicherung und Historisierung von Rating-Vorgängen. Innerhalb der Credit Risk Rating Platform werden alle ratingrelevanten Ein- und Ausgangsdaten in der Rating DB historisiert. Die Kopplung mit Kreditausfalldaten ermöglichen die konsequente Validierung und das Back Testing der Rating-Modelle.

Externe Datenbanken und Systeme anbinden

Die Credit Risk Rating Platform kann an bestehende unternehmensinterne Datenhaushalte und Drittsysteme (z.B. Bankenapplikationen) angebunden werden um den bidirektionalen Datenaustausch zu ermöglichen. Zudem können externe Datenlieferanten (z.B. Rating-Agenturen) an die Plattform angebunden werden.