Model Authoring Platform

Interne Rating-Modelle zur Bemessung von Kreditrisiken unterliegen einem evolutionären Prozess, dessen Ziel es ist, Ergebnisse aus den Modellvalidierungen flexibel umzusetzen und eine konsequente Optimierung von Trennschärfen zu erreichen.

Mit der Model Authoring Platform wird der gesamte Lebenszyklus für den Aufbau und die Weiterentwicklung von Rating-Modellen auf einer zentralen Plattform unterstützt:

Modellentwicklung

Die Rating-Modelle werden als Regelbäume und Entscheidungstabellen grafisch modelliert. Die Komplexität der Berechnungs- und Entscheidungslogik unterliegt keinerlei Einschränkung und ist, dank der strukturierten Darstellung, auch für Rating-Experten ohne Programmierkenntnisse gut nachvollziehbar.

Test und Simulation

Die Model Authoring Platform bietet eine umfangreiche Testumgebung zur Qualitätssicherung der Rating-Modelle. Mit dem grafischen Test Editor werden Testfälle mit Eingangsdaten und erwarteten Ergebnissen definiert. Die direkte Testausführung und Regelvalidierung durch den Rating-Experten ist die entscheidende Voraussetzung für einen leistungsfähigen testgetriebenen Ansatz. Nur fehlerfreie und vollständig getestete Rating-Modelle können in den Operativbetrieb überführt werden.

Generierung Dokumentation

Aus dem Modell kann automatisch eine vollständige Dokumentation der Rating-Logik erstellt werden. Die Dokumentation umfasst sowohl die Datengrundlage als auch die Berechnungs- und Entscheidungslogik und entspricht zu jedem Zeitpunkt den operativen Rating-Modellen.

Generierung Rating Services

Aus den definierten Rating-Modellen werden gekapselte und ausführbare Rating Services generiert (Java Programmcode). Die Rating Services können von beliebigen Drittapplikationen aufgerufen und verwendet werden. Erfolgt die Berechung der Kenngrößen ausschließlich auf Basis statistischer Verfahren (ohne Expertenbewertung), können die Rating Services vollständig automatisiert ausgeführt werden.

Rating-Vorgänge für Firmenkunden unterliegen einer höheren Prozesskomplexität, da vielfach eine Expertenbewertung stattfindet sowie eine dedizierte Freigabe von Rating-Ergebnissen erfolgt. Rating-Vorgänge mit erhöhter Prozesskomplexität (z.B. Expertenbewertung in Form von qualitativen Faktoren oder komplexe Freigabe mit Statusübergängen) werden im Rating Manager durchgeführt.

Operationalisierung im Rating Manager

Der Rating Manager dient der operativen Durchführung und Verwaltung von Rating-Vorgängen. Nach Fertigstellung und erfolgreich durchlaufenen Testverfahren werden die Rating-Modelle auf dem Rating Manager bereitgestellt. Aus den operativen Rating-Modellen kann der Rating Manager die Oberflächenelemente dynamisch generieren, die der Kreditanalyst für den operativen Rating-Vorgang benötigt.

Backtesting und Modellanpassungen

Anpassungen und Feinjustierungen sind integraler Bestandteil des Lebenszyklus von Rating-Modellen. Im Rahmen des Backtesting werden die Rating-Verfahren (z.B. gemäß Basel II IRB-Ansatz jährlich) grundlegend validiert und hinsichtlich deren Trennschärfe überprüft.

Die aus dem Backtesting resultierenden Modellanpassungen werden in der Model Authoring Platform vorgenommen. Modellanpassungen können somit direkt durch den fachlichen Modelladministrator vorgenommen werden. Auf Basis eines vordefinierten Testportfolios werden die Änderungen simuliert und hinsichtlich ihrer Auswirkung auf die Rating-Ergebnisse analysiert.