Auswirkungsanalyse und Optimierung durch Simulationen und Stresstests

Die Basel II Regularien schreiben explizit die Anwendung von Stresstests vor. In einem am 6. Januar 2009 veröffentlichten Konsultationspapier unterstreicht das Komitee die Bedeutung von Stresstests und formuliert die "Mindestanforderungen an Stresstests" ("Principles for sound stress testing practices and supervision"). Mit der Neufassung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) vom August 2009 werden die Vorgaben für die Durchführung von Stresstests konkretisiert.

Für Banken, die den IRB-Ansatz für das Kreditrisiko verwenden, sind Stresstests integraler Bestandteil des Lebenszyklus der internen Ratingmodelle. Auswirkungen auf das Gesamtkreditportfolio und daraus abgeleitete zentrale Kenngrößen (z.B. Eigenkapitalanforderungen) sollen analysiert und frühzeitig erkannt werden.

Die Credit Risk Rating Platform enthält eine integrierte Ausführungseinheit und einen Datenhaushalt für Simulationsläufe. Die operative und analytische Risikobewertung kann somit auf einer zentralen Plattform erfolgen. Die CRR Plattform kann sowohl Änderungen an einem Ratingmodell vor Inbetriebnahme als auch veränderte („gestresste“) Risikofaktoren eines internen Ratingmodells simulieren.

Kernfunktionalitäten im Simulationsprozess:

• Flexible Änderung der Ratinglogik in fachlichem Framework
  (Model Authoring Platform) durch Rating-Experten
• Hochladen der zur Simulation modifizierten Ratingmodelle in die Simulationsumgebung ohne Beeinflussung der operativen Ratingmodelle
• Durchführung von Simulationsläufen auf Basis des Gesamtkreditportfolios oder auf einer Teilmenge
• Ergänzung von zusätzlichen Simulations- und Stresstest-Szenarien
• Flexible Definition und Modifikation von Stresstest-Variablen als Teilmenge aller Input-Parameter eines internen Ratingmodells
• Benutzer-Oberfläche zum Setzen von Stresstest-Variablen (absolut und relativ)
• Reporting-Umgebung für die Anzeige der Simulationsergebnisse in aggregierter Form (z.B. Rating-Verteilung und Wanderungsbewegungen im Gesamtkreditportfolio) 
• Wichtige Entscheidungsgrundlage für die Optimierung des Kreditportfolios